Moving Average Amibroker

Médias móveis A média móvel é uma das ferramentas analíticas mais úteis, mais objetivas e mais antigas. Alguns padrões e indicadores podem ser um pouco subjetivos, onde os analistas podem discordar sobre se o padrão está realmente se formando ou se há um desvio que pode ser uma ilusão. A média móvel é mais de uma abordagem de corte-e-seca para analisar gráficos de ações e desempenho de previsão, e é um dos poucos que doesnt exigem uma inteligência de gênio para interpretar .. média móvel é um indicador que mostra o valor médio de um Durante um período de tempo. Para encontrar a Média de Movimento Simples de 50 dias você adicionaria os preços de fechamento (mas nem sempre mais tarde) dos últimos 50 dias e dividi-los por 50. E porque os preços estão mudando constantemente significa que a média móvel se moverá também. Média Móvel Exponencial (EMA) - é calculada aplicando uma porcentagem do preço de fechamento de hoje ao valor médio móvel de ontem. Use uma média móvel exponencial para colocar mais peso nos preços recentes. Como esperado, cada novo preço tem um impacto maior sobre a EMA do que sobre a SMA. E, cada novo preço muda a média móvel apenas uma vez, não duas vezes. As médias móveis mais usadas são as médias de 15, 20, 30, 45, 50, 100 e 200 dias. Cada média móvel fornece uma interpretação diferente sobre o que o preço das ações vai fazer. Há realmente isnt apenas um quadro de tempo quotrightquot. Movendo médias com intervalos de tempo diferentes cada um conta uma história diferente. Quanto mais curto o intervalo de tempo, mais sensível a média móvel será a mudanças de preços. Quanto mais tempo o período, menos sensível ou mais suavizada a média móvel será. Médias móveis são usados ​​para enfatizar a direção de uma tendência e suavizar as flutuações de preço e volume ou quotnoisequot que pode confundir interpretação. Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Enquanto alguns usá-lo como sua principal ferramenta analítica outros simplesmente usar a média móvel como construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento. Aqui estão duas outras estratégias que as pessoas usam médias móveis para: Filtragem é usado para aumentar a sua confiança sobre um indicador. Não há regras estabelecidas ou coisas para procurar quando filtrar, o que quer que o faça confiante o suficiente para investir seu dinheiro. Por exemplo, você pode querer esperar até que uma segurança atravessa sua média móvel e é pelo menos 10 acima da média para se certificar de que é um crossover verdadeiro. Lembre-se, definir o percentil muito alto poderia resultar em quotmissing o boatquot e comprar o estoque em seu pico. Outro filtro é esperar um dia ou dois após a segurança atravessa, isso pode ser usado para se certificar de que o aumento na segurança não é um acaso ou não sustentada. Mais uma vez, a desvantagem é se você esperar muito tempo, então você pode acabar perdendo alguns grandes lucros. Usando Crossovers não é tão fácil quanto a filtragem. Existem vários tipos diferentes de crossovers, mas todos eles envolvem duas ou mais médias móveis. Em um duplo crossover você está procurando uma situação onde o MA mais curto cruza através do mais longo. Isso é quase sempre considerado um sinal de compra já que a média mais longa é um pouco de um nível de suporte para o preço das ações. Para o seguro extra você pode usar um crossover triplo, pelo que a média móvel mais curta deve passar pelos dois superiores. Isso é considerado um indicador de compra ainda mais forte. Naturalmente, você gostaria que um sinal filtrado para ser suave e livre de atraso. Lag causa atrasos em seus comércios, e aumento lag em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos. Em outras palavras, os recém-chegados recebem o que resta na mesa depois que a festa já começou. É por isso que investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Você pode aplicá-lo exatamente como faria com qualquer outra média móvel popular. No entanto, os JMA melhoraram o timing e a suavidade irá surpreendê-lo. A linha cinzenta dentada no gráfico simula ação de preço que começa em um intervalo de negociação baixo e, em seguida, intervalos para uma maior faixa de negociação. Uma vez que ninguém gosta de esperar à margem, um filtro de redução de ruído perfeito (linha verde) se moverá suavemente ao longo do centro da primeira faixa de negociação e, em seguida, saltar para o centro da nova gama comercial quase imediatamente. Do Adaptive Moving Averages Lead Better Resultados Médias móveis são uma ferramenta favorita de comerciantes ativos. No entanto, quando os mercados se consolidam, este indicador leva a numerosas negociações Whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas. Analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples. Neste artigo, nós olhamos para esses esforços e descobrimos que sua pesquisa tem levado a ferramentas úteis de negociação. Prós e Contras das Médias Móveis As vantagens e desvantagens das médias móveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica de Médias Móveis. Tendências das ações. Quando eles disseram e, foi em 1941 que nós delightedly fez a descoberta (embora muitos outros tinham feito antes) que, pela média dos dados para um determinado número de dias, um poderia derivar uma espécie de linha de tendência automatizada que iria interpretar definitivamente as mudanças de Era quase bom demais para ser verdade. Na verdade, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens que compensam as vantagens, Edwards e Magee abandonaram rapidamente seu sonho de negociar de um bungalow da praia. Mas 60 anos depois que escreveram essas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que facilmente entregar as riquezas dos mercados. Médias Móveis Simples Para calcular uma média móvel simples. Adicione os preços para o período de tempo desejado e divida pelo número de períodos selecionados. Encontrar uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente estiver acima da média móvel, o estoque seria considerado como em uma tendência de alta. As tendências de baixa são definidas pelos preços negociados abaixo da média móvel. (Para mais, veja nosso tutorial de Médias Móveis.) Esta propriedade que define tendências torna possível que as médias móveis gerem sinais de negociação. Em sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima da média móvel e vendem quando os preços cruzam abaixo dessa linha. Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo. Infelizmente, ao suavizar os dados, as médias móveis ficam para trás a ação do mercado eo comerciante quase sempre vai dar uma grande parte dos seus lucros em até mesmo os maiores negócios vencedores. As médias móveis exponenciais Os analistas parecem gostar da idéia da média movente e gastaram anos que tentam reduzir os problemas associados com este lag. Uma dessas inovações é a média móvel exponencial (EMA). Essa abordagem atribui uma ponderação relativamente maior aos dados recentes e, como resultado, fica mais próxima da ação do preço do que uma média móvel simples. A fórmula para calcular uma média móvel exponencial é: EMA (Weight Close) (EMAy de 1 peso) Onde: Peso é a constante de suavização selecionada pelo analista EMAy é a média móvel exponencial de ontem Um valor de ponderação comum é 0.181, que Está perto de uma média móvel simples de 20 dias. Outra é 0,10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Embora reduza o lag, a média móvel exponencial não aborda outro problema com médias móveis, que é que seu uso para negociar sinais conduzirá a um grande número de comércios perdedores. Em Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Welles Wilder estima que os mercados só tendem um quarto do tempo. Até 75 da ação comercial é confinada a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda de média móvel serão repetidamente gerados à medida que os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel. Para resolver este problema, vários analistas sugeriram variando o fator de ponderação do cálculo EMA. Adaptação de médias móveis para a ação de mercado Um método de resolver as desvantagens de médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade. Fazer isso significaria que a média móvel seria mais longe do preço atual em mercados voláteis. Isso permitiria que os vencedores para executar. Como uma tendência chega ao fim e os preços se consolidam. A média móvel se aproximaria da atual ação de mercado e, teoricamente, permitiria ao profissional manter a maior parte dos ganhos capturados durante a tendência. Na prática, a relação de volatilidade pode ser um indicador, como a Bollinger Bandwidth, que mede a distância entre as conhecidas Bandas de Bollinger. Perry Kaufman sugeriu substituir a variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada no índice de eficiência (ER) em seu livro, New Trading Systems and Methods. Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1,0 a 1,0. Calcula-se com uma fórmula simples: ER (mudança de preço total para o período) / (soma das variações absolutas de preço para cada barra) Considere uma ação que tem um intervalo de cinco pontos por dia e no final de cinco dias ganhou um Total de 15 pontos. Isso resultaria em um ER de 0,67 (movimento ascendente de 15 pontos dividido pelo intervalo total de 25 pontos). Se este estoque tivesse diminuído 15 pontos, o ER seria -0,67. O princípio de uma tendência de eficiência baseia-se na quantidade de movimento direcional (ou tendência) que você obtém por unidade de movimento de preço ao longo de um período de tempo. Definido. Um ER de 1,0 indica que o estoque está em uma tendência de alta perfeita -1,0 representa uma tendência de baixa perfeita. Em termos práticos, os extremos raramente são atingidos. Para aplicar este indicador para encontrar a média móvel adaptativa (AMA), os operadores terão de calcular o peso com a seguinte fórmula, bastante complexa: C (ER SCF SCS) SCS 2 Onde: SCF é a constante exponencial para o mais rápido EMA permitida (geralmente 2) SCS é a constante exponencial para o mais lento EMA permitido (freqüentemente 30) ER é o índice de eficiência que foi anotado acima O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples. Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptável é incluído como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação. Exemplos de uma média móvel simples (linha vermelha), uma média móvel exponencial (linha azul) e a média móvel adaptativa (linha verde) são mostrados na Figura 1. Figura 1: O AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação de intervalo-bound visto no lado direito deste gráfico. Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é a mais próxima da ação de preço. A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas a negociações whipsaw em vários momentos. Esta desvantagem para as médias móveis tem até agora sido impossível de eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de ferramentas de análise técnica na Enciclopédia de Indicadores Técnicos de Mercado. Ele concluiu: Embora a média móvel adaptativa seja uma idéia interessante com um considerável apelo intelectual, nossos testes preliminares não mostram qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendências mais complexo. Isso não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia. O AMA poderia ser combinado com outros indicadores para desenvolver um sistema negociando rentável. (Para saber mais sobre este tópico, leia Descobrir Canais Keltner eo Oscilador Chaikin.) O ER pode ser usado como um indicador de tendência stand-alone para detectar as oportunidades de negociação mais rentáveis. Como um exemplo, razões acima de 0,30 indicam fortes tendências de alta e representam compras potenciais. Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, os estoques com o menor índice de eficiência podem ser vistos como oportunidades de breakout.