Short Term Trading Strategies That Work Download

Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam: a Apple ea arte de negociar baixos baixos por mercados de negociação. Se você comprar baixos mais baixos ou vendê-los Comerciantes familiarizados com a compra a venda, vender a abordagem de compra para curto prazo swing trading foram capazes de colocar esta questão para o teste durante o recente pullback Na Apple Inc (AAPL). As ações da Apple subiram para os níveis de sobre-compra acima da média móvel de 200 dias no final de agosto e, com base em nossa pesquisa, foram devido a uma reversão de curto prazo. Mas mesmo quando a Apple fechou para um segundo dia em território de sobre-compra, o estoque tinha começado um padrão que seria fundamental para os comerciantes de swing de curto prazo apenas alguns dias depois: uma baixa mais baixa. Nossa pesquisa, baseada em milhares de negociações em ações simuladas desde 1995, mostra que quando as ações que negociam acima de suas médias móveis de 200 dias fazem múltiplos baixos mais baixos, a probabilidade de que o estoque se torne sobrevendido e devido a um rali de curto prazo aumenta dramaticamente. Como dramaticamente Nossa pesquisa em ações de curto prazo mostra que as ações que fizeram cinco ou mais baixos mais baixos consecutivos fizeram ganhos significativos de curto prazo um dia, dois dias e uma semana mais tarde, em média. Novamente, isso remonta a 1995. Assim, no caso da Apple, todos os comerciantes tinham que fazer era manter um olho no estoque para ver se a baixa inicial mais baixo seria seguido por outro. e outro. Como se viu, os vendedores não foram feitos com a Apple. De sua alta na terça-feira, 30 de agosto a sua baixa uma semana depois, em 6 de setembro, as ações da Apple puxou para trás por bem mais de 2. Este pullback era um sinal para comerciantes a curto prazo que bordas em Apple tinha movido agora para a parte superior, não a desvantagem. Ao vender e fazer cinco baixos mais baixos em uma fileira, o estoque tinha puxado para trás em direção a um nível onde, historicamente falando, era estatisticamente provável fazer ganhos de curto prazo. As ações da Apple fecharam em 379,74 no dia em que fizeram sua quinta baixa menor consecutiva. Um dia mais tarde, o estoque era mais altamente por tanto quanto 1 e negociando para trás acima de sua média movente de 5 dias. Para saber como balançar ações de comércio como a Apple, clique aqui para baixar uma cópia gratuita de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam: um guia quantificado para negociação de ações e ETFs por Larry Connors, CEO e fundador da TradingMarkets. David Penn é Editor em Chefe de TradingMarkets Curto prazo negociação estratégias que trabalham Durante a semana passada ou assim, eu vou começar alguns posts que vão olhar para o comportamento estatístico do dia de negociação, mas eu pensei que poderia ser útil, em primeiro lugar , Para olhar para algumas idéias de comércio intraday ampla que quer trabalharam para mim, ou trabalharam para outras pessoas. Nenhum tipo de negociação ou prazo é fácil, mas os desafios de daytrading são especialmente difíceis. Faça o que fizer, você tem que fazer entre as distorções abertas e próximas e os riscos podem acabar com muitos negócios rentáveis ​​ea experiência psicológica de daytrading pode cobrir toda a gama de exaltação para o desespero total de volta para a alegria (às vezes dentro do mesmo minuto) ve visto Trabalho: 1. Comércio com a tendência. Normalmente, durante todo o dia de negociação. Note que muitos comerciantes que negociam este estilo mantêm pelo menos exposições parciais durante a noite. Negociação de uma tendência de baixa em notas de 10 anos 2. Fade move. Há muitas maneiras de fazer isso, e você pode se adaptar para a sua personalidade. Você pode ser um comerciante que se senta assistindo para notícias em um estoque, e depois olha para o comércio em torno das reações exageradas. Se você fizer isso, você precisará escalar em escala, em mais, e estar preparado para adicionar à perda de comércios. Obviamente, às vezes você será tamanho completo e errado, então você tem que limitar o risco. Certamente há comerciantes que fazem isso, mas é basicamente fazer um jogo de mercado) Fading altos e baixos pode ser uma estratégia rentável 3. Tendências de abertura do comércio. Existem alguns comércios ao redor do aberto que funcionam muito bem. Os índices tendem a ser t), ea ideia de fuga de intervalo de abertura é lendária. Certamente há coisas a serem feitas aqui, mas certifique-se de entender a matemática eo risco. 4. Fugas comerciais. Há pontos onde a atividade de mercado é o mercado real é muito mais confuso e muito mais difícil de comércio, mas esta é outra idéia que funciona para alguns comerciantes. Eu não vou continuar amanhã com um olhar para algumas dessas estatísticas em torno do aberto. Compartilhe isso: Ao longo dos anos eu por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas: Enterrado no livro de Connors e Alvarez, você encontrará uma estratégia de curto-circuito simples que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo vou rever esta estratégia e também combiná-lo com a estratégia Double Shorting que exploramos um par de semanas atrás. Estratégia de Shorting Simples As regras deste sistema são muito simples. O instrumento deve estar abaixo de sua média móvel de 200 dias. Se o instrumento fecha por quatro ou mais dias seguidos, venda curto ao fechar. Cubra sua posição quando o preço se fechar abaixo de um SMA de 5 dias ao abrir da próxima barra. O modelo de negociação é muito simples e tenta se desvanecer forte movimentos de alta quando o sentimento global do mercado é de baixa. Ao tomar apenas comércios quando o mercado está abaixo do seu SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estão no controle. Nós tentamos então vender na força bullish a curto prazo como definido por quatro dias de avanços consecutivos do mercado. Abaixo está uma captura de tela mostrando exemplos de negócios no S P Cash Index. Clique na imagem para ampliar. Larry Connors comércios curtos. Clique para ampliar. Salvo indicação em contrário, todos os testes realizados neste artigo basear-se-ão nas seguintes premissas: Tamanho inicial da conta de 100.000. Datas testadas são de 1993 até 31 de janeiro de 2013. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando não mais de 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com um cálculo ATR de cinco vezes 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. O P L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas. Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada: Ações (2.000 por comércio / 5 ATR (20) Valor de Ponto Grande) Curva de Equidade SPX Curto Desempenho No geral, isso não é muito impressionante. Com apenas 30 negócios desde 1993, apenas geramos 3,51 retorno sobre nossa capital. Claro que o viés de mercado é para cima, então na maioria das vezes não estamos ativamente à procura de comércios. Mas mesmo quando estamos à procura de comércios durante os mercados de urso, este método não está capturando lucro suficiente para torná-lo vale a pena prosseguir. Este é um resultado semelhante que eu escrevi sobre neste artigo, Enquanto eu don s dar uma olhada na negociação da ETF, SPY. Larry Connors curto em SPY. Larry Connors SPY curto e SPX Os resultados são um pouco melhor, mas nada muito emocionante. Double Seven With Shorting Embora tenhamos determinado que este método de curto não é tão grande, por diversão vamos longa estratégia de negociação que explorou algumas semanas atrás chamado Double Seven e usá-lo para o comércio SPY ETF. Simplesmente atualizei o código de estratégia do TradeStation do artigo anterior para receber negociações durante um touro e um mercado de baixa. Durante um mercado de touro a estratégia de Double Seven estará ativamente tomando negociações enquanto durante um mercado de urso a estratégia Connors Shorting estará tomando negociações. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema. Double Seven With Shorting Equity Curve Duplo Sete Com Shorting Drawdown Semanal O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o sistema Long / Short combinado. Double Seven Strategy With Shorting Conclusão A Estratégia Double Seven com o componente de shorting melhora ligeiramente os resultados da longa estratégia Double Seven. É este sistema negociável com dinheiro real como é Provavelmente não. Lembre-se, não há paradas. No entanto, isso não significa que ele não pode ser transformado em um sistema negociável com um pouco de trabalho. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Cada comércio apenas arriscou 2.000, o que equivale a um risco de 2 em uma conta de 100.000. Se você reinvestir seus lucros enquanto mantém um risco de 2 por comércio e / ou aumentar seu risco por comércio, seus retornos serão maiores. Get The Book Downloads 4 de fevereiro de 2013 5:44 Aren para combinar a expectativa com a oportunidade de exercê-la). Mas se bem me lembro, Connors é bastante explícito sobre a necessidade de trocar as estratégias que ele descreve em uma carteira de ETFs, aumentando assim o número de negócios e, esperamos, o retorno. Um artigo no qual você usa o software de teste de carteira da ETF da peça Ivy Portfolio para testar as idéias de Connor em um grupo de mercados seria muito bem-vindo. 5 de fevereiro de 2013 7:13 am Olá BlueHorseshoe. Eu não tenho gastado muito tempo no Trader s um recurso relativamente novo e eu só preciso dedicar algum tempo para aprendê-lo. Mas acho que vale a pena. 5 de fevereiro de 2013 3:29 am Bom trabalho, mas as curvas de equidade com o número de comércio no eixo X pode ser bastante enganosa, uma vez que não revelam período prolongado de inatividade e identificar esses períodos. Seria melhor mostrar as datas reais no eixo X. Por exemplo, em um período de 10 anos, todos os comércios poderia ser no primeiro ano e nada depois disso, apenas para mencionar um caso extremo. Você está disposto a trocar o sistema, não importa quão bom os resultados são um bom ponto e que é importante que todo mundo baixar a estratégia, testá-lo, entendê-lo completamente e fazer seus próprios Decisões. Pois o que é aceitável para uma pessoa, é inaceitável para outra. 11 de março de 2013 9:54 am Eu me pergunto se não há artigo s por variar o lookback de 7 dias. 11 de março de 2013 10:28 Mark, há sempre mais trabalho a ser feito LOL. Estas são boas idéias e seria apropriado para outro artigo. Em geral, tenho de equilibrar o tamanho do artigo com as informações que desejo transmitir. Eu tento manter artigos em torno de 1000 palavras, pois muitas pessoas estão ocupadas. Gostaria de transmitir uma única idéia-chave por artigo para que ele possa ser rapidamente digerido. Muitos desses artigos são grandes trampolins para inspirar os indivíduos a continuar a pesquisa por conta própria. Novamente, você re idéias são vale a pena testar e eu posso facilmente dedicar outro artigo para testar estes. Obrigado localizar pontos de viragem do mercado